Stokastik Finans Analitik ve Nümerik Çözümler

Bu kitap matematiksel finansın bazı temel konularını kapsamaktadır. Bilindiği gibi türev ürünler matematiksel finansın ve özel olarak risk yönetiminin ana konusunu oluşturmaktadır. Kitapta ağırlıklı olarak türev ürün fiyatlamasında kullanılan yöntemleri açıklamakta ve Matlab programı ile oldukça zengin bir uygulama içeriği sağlamaktadır. Matlab kodları ile sağlanan nümerik çözülerin yanı sıra Black–Scholes Modeli, Vasicek Modeli ve Jamshidian modeli gibi analitik çözümlerin elde edilebildiği opsiyon fiyatlarına dair detaylı çözümler sunmaktadır. Konu Başlıkları - Black–Scholes Denklemi ve Çözümleri - Duyarlılıklar (Greeks) - Monte–Carlo Yöntemler - Binom nModeli - Trinomial Modeller - Sonlu Farklar (Finite Differences) - Amerikan Opsiyonlar - Faiz Oranları Vade Yapısı ve Faiz Opsiyonları